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Piazzaffari.org - L'angolo del trader
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Ing. Giuseppe Belfiori (IGB Trading System)
redazione@piazzaffari.org

Esempi concreti di Trading System su Piazzaffari sono
sull'angolo del trader : http://www.piazzaffari.org/trader/trader.htm

 

Cos'è un Trading System


Per operare sui mercati finanziari è necessario avere una strategia ed una tattica. La strategia ci indica quali asset inserire nel portafoglio (obbligazioni, azioni, derivati) in funzione della propensione al rischio, degli obiettivi temporali e di altri fattori personali. La tattica ci indica come movimentare il portafoglio all'interno dei vincoli posti dalla strategia. Chiunque faccia trading, consapevolmente o inconsapevolmente esegue queste scelte: definisce gli asset come scelta di medio periodo, opera sui mercati finanziari con una tattica conseguendo continuamente scelte di breve periodo.

Un trader vincente è un trader che dispone di una tattica che gli indica quando comperare e quando vendere. Quindi dispone di regole da seguire basate su indicatori, su oscillatori, su analisi fondamentali, su analisi tecnica, su analisi astronomiche, ecc.

Il trader analizza gli input che gli provengono dalle analisi e decide come operare: il Trading System fa esattamente lo stesso. Alimentato dai flussi di prezzi e volumi che provengono dai mercati finanziari, il Trading System prende decisioni tattiche ed indica cosa e quando comperare, cosa e quando vendere.

Il Trading System è l'insieme di regole che il trader adotta per operare su i mercati. Queste regole sono tradotte in modo da poter essere comprese da un calcolatore e poi elaborate in tempo reale. L'operatività che ne consegue è trasmessa dal Trading System al trader a cui non rimane che inoltrare l'ordine all'intermediario. Il trader quindi decide a priori quali regole impostare per operare sui mercati finanziari e poi demanda ad un calcolatore il compito di seguire queste regole e di comunicargli l'operatività.

Il Trading System non decide l'aspetto strategico dell'investimento: il trader rimane responsabile delle decisioni di medio periodo. Il trader decide su quali strumenti finanziari applicare il Trading System, quanto capitale assegnare ai diversi segnali operativi provenienti dal Trading System. Ma il trader non decide più direttamente cosa comperare e quando: questo è il compito del Trading System.

I vantaggi di uno schema decisionale di questo tipo sono diversi:

1) Viene eliminata la componente emotiva che spesso e volentieri porta ad operare in modo difforme dalle regole che ci si è imposti e che si ritengono valide e che sempre porta ad operare in modo non corretto: il computer è privo di emozioni, elabora e comunica le decisioni operative. L'ingresso e l'uscita dal mercato saranno coerenti e basati su criteri logici.

2) Viene eliminato lo stress dovuto ad operazioni negative: esiste una sorta di deresponsabilizzazione del trader. La macchina ha sbagliato, non il trader.

3) La tattica adottata e le decisioni strategiche possono essere testate sul passato per sapere come si sarebbe comportato il portafoglio basato su determinate regole in talune fasi di mercato. Questo permette di conoscere con buona approssimazione quale sarà il rischio della tattica di trading che si adotta, quale sarà la massima perdita consecutiva che dovrà essere sopportata, quale sarà il rendimento atteso, e così via.

4) E' possibile gestire il rischio di portafoglio in maniera precisa partendo da risultati storici statistici.

5) Le regole di trading risultano confacenti alle caratteristiche del trader e l'operatività reale viene gestita in modo ottimale.

È possibile acquistare delle tattiche vincenti elaborate da altri trader che le hanno codificate e rese trasmissibili. In questo modo anche chi non ha il fiuto o non ha il tempo di elaborare continuamente le informazioni che provengono dal mercato può operare in modo corretto sui mercati finanziari, potendo delegare le decisioni tattiche ad una macchina.

Indice


Questo scritto è redatto al solo scopo didattico- informativo e non costituisce un servizio di consulenza finanziaria né sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque investa i propri risparmi prendendo spunto dalle indicazioni riportate lo fa a proprio rischio e pericolo.

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